Short-term turning points forecasting in financial time series

דובר:
אלכסנדרה פיינבורד, הרצאה סמינריונית למגיסטר
תאריך:
יום רביעי, 2.3.2011, 13:30
מקום:
טאוב 601
מנחה:
Prof. Ran El-Yaniv

We consider the problem of forecasting turning points in time series and develop an autoregressive prediction algorithm, that relies on a novel turning point indicator and support vector regression. The algorithm is analyzed and compared to existing methods in the context of financial forecasting.

בחזרה לאינדקס האירועים